A Rolling Nuts módszer hatásosságának vizsgálata hosszabb befektetési távon

Szabó, Dániel (2026) A Rolling Nuts módszer hatásosságának vizsgálata hosszabb befektetési távon. MA/MSc, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (volt Közgazdaságtudományi Kar).

PDF LKK-A-2026-65.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg Download (2MB)

Absztrakt (kivonat)

Diplomadolgozatomban ismertetem az olvasót a portfóliómenedzsmenttel, azzal, hogy milyen kezelésekkel, illetve stratégiákkal, valós piaci produktumokkal, esetleg alternatív befektetési lehetőségekkel lehet találkozni. Kutatásomat a Soproni Egyetem által levédett vagyonkezelési know how-jával, a természet entrópiáján alapuló Rolling Nuts módszertan alkalmazásával végzem. Elemzésembe hosszabb, 10 és 5 éves időszakokat vonok be, összesen 3078 db egyedi portfóliót vizsgálva 6 eltérő modell esetén, különböző fókuszcsoportokat figyelembe véve. Keresem, hogy melyik megismert Rolling Nuts modell volt a legeredményesebb jövedelmezőség szempontjából. Vizsgálom, hogy miképp alakulnak Bitcoin-tartalmú portfóliók hozamai és azt is, hogy a különböző modellek valós piaci szereplőkkel szemben hogyan teljesítenek. Összevetem, hogy 10 éves időintervallumot vizsgálva hatásosabb lett volna-e a Rolling Nuts modellek alkalmazása helyett, pl.: Magyar Állam által felkínált állampapírokkal való ideális kereskedést választani. Azt is vizsgálom, hogy kevésbé ismert, azonban mégis érdekes és jó opciónak tűnhető termékekkel szemben milyenek a jövedelmezőségek. Vizsgálom a Rolling Nuts módszertan hatásosságát pénzügyi előképzettség birtokában lévő vagy éppen azzal nem rendelkező fókuszcsoportos hallgatók esetén. Összehasonlítom, hogy ezen metodikával a férfi vagy a női nem képes nagyobb befektetési hozamokra szert tenni. Megnézem, hogy 5 éves időszakok esetén hasonló-e a tendencia, mint a 10 horizontokon. Kutatásom eredményeit összevetem Magyar Állampapírokkal és egy nem éppen konvencionális termékkel, a CryptoPunkok azonos időszaki hozamaival. Elvetem, hogy hosszabb időtávokon kockázatosabb a fókuszált Rolling Nuts modell, hiszen ezzel sikerült átlagban a legnagyobb hozamokat elérni a kutatásban résztvevőknek és legtöbbször a legsikeresebb modell is az RN4 volt. Cáfolom, hogy a pénzügyi előképzettséggel rendelkező hallgatók átlagban nagyobb pénzügyi hozamokra tesznek szert, mint az ilyen ismeretekkel nem rendelkező hallgatók. Elvetem azt a felvetést is, hogy hosszabb időszakokon nagyobb nyereségekre lehet számítani valós piaci kezeléseket alkalmazva, mint a Rolling Nuts módszertan modelljeivel. Vizsgálom, hogy a klasszikus értelemben vett nemek közül a nők vagy a férfiak tudtak volna jövedelmezőbb befektetésekre szert tenni ezen metodikával. Igazolom, hogy jobban járnak a kutatásban résztvevő, részben kezdő befektetők, ha tovább „dolgoztatják” a pénzüket, mivel visszavetítve az éves hozamokat 5 és 10 év esetén az általam vizsgált modellek hozama minimum a kétszerese a hosszabb távon.

Magyar cím

A Rolling Nuts módszer hatásosságának vizsgálata hosszabb befektetési távon

Angol cím

Assessing the Efficiency of the Rolling Nuts Method Over Longer Investment Periods

Intézmény

Soproni Egyetem

Kar

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (volt Közgazdaságtudományi Kar)

Tanszékcsoport/intézet

LKK - Üzleti Tanulmányok Intézet

Szak

NEM RÉSZLETEZETT

Témavezető(k)

Helyi kari azonosító

LKK-A-2026-65

Mű típusa:	Diplomadolgozat (MA/MSc)
Felhasználói azonosító szám (ID):	Dániel Szabó
Dátum:	19 Jún 2026 10:38
Utolsó módosítás:	19 Jún 2026 10:38
URI:	http://diploma.uni-sopron.hu/id/eprint/16846

Actions (login required)

Tétel nézet